套期保值计算题,求解

2024-03-05 15:59

1. 套期保值计算题,求解

因为6月份要交货给买家,担心3月到6月之中铜的价格下跌,想要套期保值,所以选择如下操作:
1.    卖出200吨与交割日日期匹配铜的期货1106,也就是40手(具体多少手取决于交易所,在上交所是5吨一手)。
2.    到6月份将期货平仓并将现货交付买家
 
结果如下:
在期货市场上
1106期货价格从60300涨至60600,因中间商为卖出方,每吨亏损300元,小计亏损300*200吨=60000元。
现货市场上,
现货价格由60000涨至60300,每吨赚300元,小计赚得300*200吨=60000元。
 
因此,期货亏损和现货的盈利二者相互抵消,中间商成功地规避了价格波动的风险,值得注意的是现实中期货交易是有手续费用的。
 
希望有所帮助

套期保值计算题,求解

2. 期货套期保值计算问题,请高手帮忙。

3,结束时基差   3540-3600=-60元/吨

期货市场亏3600-3220=380元/吨

现货市场卖出价3600+10=3610元/吨
实际售出价3610-380=3230元/吨

4,买入套期保值。一月中旬基差3600-4350=-750元/吨
三月中旬  4150-4780=-630元/吨

期货价高于现货价,所以都是正向市场。基差走强120

现货成本升高4150-3600=550元/吨
期货市场盈利4780-4350=430元/吨
损失120元/吨 


5,期货价格67000+500=67500元/吨
基差走强400
期货市场盈利67000+500-65700=1800元/吨
现货市场跌67000-65600=1400元/吨

每吨盈利400元 



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3. 请计算套期保值的结果。这道题怎么算啊?

这个题目有信息缺失,这个图就是缺少的条件,在第十一章章节课后练习题里面计算题最后一题就是这个。假如这个图就是答案的话,那4月1号到6月30号的股价变动应该和贝塔值有一定关系,显然这个图里面的股票和股票贝塔值并没啥关系。所以这个题是错的,你不用纠结这个题了,去做做其他题目吧。

请计算套期保值的结果。这道题怎么算啊?

4. 套期保值问题,计算题,求帮助

235600*现在汇-(现在汇率-三个后汇率)*235600=三个月后确保得到英镑

5. 套期保值的计算题,求步骤详细点儿,谢啦。

1、期货市场中卖出玉米1307合约5万蒲式耳。
2、期货市场平仓:(2.96-2.6)*5=1.8万
     现货市场:(2.5-2.76)*5=-1.3万
      收益1.8-1.3=0.5

套期保值的计算题,求步骤详细点儿,谢啦。

6. 期货套期保值计算问题,请高手帮忙。

1.  -500
2.197
3.-60元/吨
4.(1)买入套期保值
(2)-750,-630

7. 期货基差套期保值计算题

题中铜冶炼商在7月15日平掉手中100手铜的XX09合约,获得的收益为(58000-51200)*100=680000元(不考虑交易手续费)
现货市场上,以24700元价格与现货购买者完成现货交易,假设交易数量200吨,那么与三月份想比收入减少(28000-24700)*200=660000元,实际收入为24700*200=4940000元
冶炼商在此次基差套保交易中获得正收益20000元。
我也是个初学者,应该是这样的,哪位大侠看到如果有错,希望及时指出,以免耽误人家学习!谢谢!

期货基差套期保值计算题

8. 套期保值计算

五月份现货市场上铝锭购入比三月份多2100/吨,但因为期货买入套保获利2000/吨,合下来亏损100/吨!再乘以吨数600,即亏损60000万